теория Мюррея и приминение её на практике

[Slavian]

необходимо использовать грамотную стратегию управления капиталом.

МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ГОТОВАЯ СТРАТЕГИЯ?

 

[Gurghen]

МОЖЕТ ЕСТЬ У КОГО ГОТОВАЯ СТРАТЕГИЯ?

скачяи тут переход к Black Diamond Forex System (#24708) я вложил в папку и хорошую книгу по ММ , там их две и думаю обе полезныи одна по психологии ну как биография одно треидера ( Эдвин Лефевр.Воспоминания биржевого спекулянта ). а второя Тысячи и немедленно - Секреты Управления Капиталом вторая по ММ.
_____________________________________________________________________
Добавлено (03.04.2009, 03:17)
---------------------------------------------
Я тут заметил что у нас все пользуются только одним видом трелинга из паллады которыи выложил Fx27, вот вам ише пару
НАЖМИ ДЛЯ СКАЧИВАНИЕ ФАЙЛОВ
трейлинги "По теням свечей", "По фракталам", "Стандартный-ступенчатый", "Стандартный-удавка", "По времени", "По ATR", "Храповой, по В.Баришпольцу", "По ценовому каналу", "По скользящему среднему", "Половинящий", а также "KillLoss"
Трейлинг по теням свечей (TrailingByShadows.ex4)
Описание: для позиции с номером ticket трейлингует (передвигает в сторону профита) стоплосс по теням последних bars_n (условие: bars_n>0) баров на таймфрейме tmfrm (варианты: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200); при изменении стоплосс размещается с отступом в indent (условие: indent не меньше 0) пунктов от минимума (при трейлинге длинных) или максимума (коротких позиций) соответствующего бара; trlinloss - следует ли тралить на "лоссовом" участке (до курса открытия) - true - тралим, false - трейлинг начинается только когда новый стоплосс "лучше" курса открытия.
Пример: TrailingByShadows(OrderTicket(),60,3,4), где OrderTicket() - номер ордера, 60 - период графика (1 час), по барам которого необходимо "трелинговать", 3 - количество баров, по теням которых осуществляется трейлинг, 4 - отступ от теней (пунктов), на котором размещается стоплосс.
Трейлинг по фракталам (TrailingByFractals.ex4)
Описание: для позиции с номером ticket трейлингует (передвигает в сторону профита) стоплосс по экстремумам frktl_bars-барных фракталов (условие: frktl_bars>3) на таймфрейме tmfrm (варианты: 1, 5, 15, 30, 60, 240, 1440, 10080, 43200); при изменении стоплосс размещается с отступом в indent (условие: indent не меньше 0) пунктов от минимума (при трейлинге длинных) или максимума (коротких позиций) экстремума соответствующего фрактала; trlinloss - следует ли трейлинговать стоплосс на лоссовом участке (от исходного стоплосса до курса открытия) - false - стоплосс начинает "двигаться", только когда он "лучше" курса открытия, true - тралим всё время, сначала передвигая стоплосс от его начального положения к курсу открытия ("лоссовая" зона), а потом в профите.
Пример: TrailingByFractals(OrderTicket(),1440,7,3), где OrderTicket() - номер ордера, 1440 - период графика (1 день), по фракталам которого необходимо "трелинговать", 7 - количество баров в составе фрактала, 3 - отступ от теней (пунктов), на котором размещается стоплосс.
Добавлено (03.04.2009, 03:18)
---------------------------------------------
Трейлинг стандартный-"ступенчатый" (TrailingStairs.ex4)
Описание: для позиции с номером ticket трейлингует (передвигает в сторону профита) стоплосс "ступеньками" размером в trlstep пунктов на расстоянии trldistance от курса. Если при стандартном трейлинге, встроенном в МТ, при достижении профитом размера трейлинга стоплосс начинает "подтягиваться" попунктово (т.е., например, если трейлинг 25 п., то при +26 стоплосс будет перенесен в +1, при +27 - в +2 и т.д.), то при "ступенчатом" при достижении размера трейлинга (trldistance) стоплосс переносится на определённый, заданный шаг (trldistance; который может быть = 1, и тогда трейлинг будет аналогичен стандартному, или любым другим), после чего опять ожидаем, пока курс "пробежит" на расстояние в trldistance теперь уже от текущего стоплосса (например, при trldistance = 30 и trlstep = 10 при достижении +30 стоплосс будет перенесен в +10, далее до +40 никаких изменений не будет, а при +40 стоплосс переместится на +20, при +50 - на +30 п. и т.д.). Размер trldistance не может быть меньше минимального расстояния, на котором можно устанавливать стоплосс/тейкпрофит (MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL)), trlstep не может быть больше trldistance.
Пример: TrailingStairs(OrderTicket(),40,10), где OrderTicket() - номер ордера, 40 - значение трейлинга, 10 - "шаг" трейлинга.
Трейлинг-"удавка" (TrailingUdavka.ex4)
Описание: вариант стандартного трейлинга; от последнего отличается тем, что предоставляет возоможность указать уровни профита (пунктов), при прохождении которых дистанция трейлинга сокращается; ticket - номер позиции, trl_dist_1 - исходное расстояние трейлинга, level_1 - первый уровень профита (пунктов), при прохождении которого расстояние трейлинга сокращается с trl_dist_1 до trl_dist_2, level_2 - второй уровень профита (пунктов), при прохождении которого дистанция трейлинга сокращается с trl_dist_2 до trl_dist_3 (пунктов). Как известно, направленные движения курса ("рывки" после новостей, например, или пробоя важных исторических уровней), не могут быть бесконечными - в определённый момент наступает откат или консолидация. Автоматическое "затягивание" трейлинга с соответствующим образом подобранными параметрами может позволить, не слишком "зажимая" курс на начальной стадии его "пробега", и "затягивая" трейлинг по мере увеличения профита, взять большую часть движения.
Пример: TrailingUdavka(OrderTicket(),40,60,30,90,10), где OrderTicket() - номер ордера, 40 - исходный трейлинг (на расстоянии 40 п.), 60 - первый уровень профита, т.е. при достижении профитом 60-ти пунктов трейлинг с 40 п. будет сокращен до 30 (4-й аргумент), 90 - второй уровень профита, при преодолении которого трейлинг сократится до 10 п. (последнее значение).
Добавлено (03.04.2009, 03:19)
---------------------------------------------
Трейлинг "по времени" (TrailingByTime.ex4)
Описание: для позиции с номером ticket через заданный интервал времени interval (минут, >0) передвигает стоплосс (независимо от текущего результата, при наличии возможности) на шаг trlstep (пунктов, >0); trlinloss - следует ли тралить в зоне лоссов (на промежутке исходный стоплосс - курс открытия позиции).
Пример: TrailingByTime(OrderTicket(),240,20,false), где OrderTicket() - номер ордера, 240 - (минут, 3 часа) временной интервал, с которым должен передвигаться стоплосс, 20 - (пунктов) шаг, на который передвигается стоплосс, false - в зоне убытков не тралим. Если на момент завершения очередного интервала interval перевести стоплосс не представляется возможным, это будет осуществлено в ближайший момент, как только курс станет лучше от курса нового планируемого стоплосса на минимальное расстояние, на котором можно размещать стоплоссы/тейкпрофиты от текущего курса. Если перенос невозможен на протяжении нескольких интервалов interval, расстояние, на которое должен (был) быть перенесен стоплосс, "накапливается" (т.е. при первой возможности стоплосс будет перенесен на то значение, на котором должен быть по истечении полных interval-ов с момента открытия позиции).
Трейлинг "по ATR" (TrailingByATR.ex4)
Описание: ATR - (Average True Range, Средний Истинный Диапазон) - один из индикаторов волатильности; чем больше значение, тем, соответсвенно, выше средняя волатильность за заданный период (индикатора) времени; измерятеся в пунктах. Трейлинг по ATR в большинстве случаев позволяет изменять стоплосс соответственно к характеру поведения курса - при высокой волатильности (выраженных рывках) курс "отпускаем", при "топтании на месте" поджимаем более "плотно". В трейлинге используется 2 ATR, которым предлагается задавать отличные периоды - один короткий (напр., 5), другой - длинный (напр., 20). Какому из них - atr1_period или atr2_period - без разницы. Для расчета стоплосса используется всегда большее из значений 2 ATR - это сделано для того, чтобы несколько низковолатильных дней подряд (например, перед выходом новостей) не сделали наш стоплосс слишком близким к текущему курсу (т.е. обычно большим будет более "короткий" ATR, но если имеем несколько баров с низкой волатильностью, то "переходим" на более длиннопериодный ATR). atr_timeframe - период графика, минут (5, 15, 30, 60, 240, 1440 и т.д.), на котором рассчитываются ATR (одинаков для обоих ATR). atr1_shift и atr2_shift - на каком баре (текущем, 0, предыдущем - 1 или дальше "в прошлое") считать соответственно первый и второй ATR. coeff - коэффициент, на который множим ATR, чтобы получить стоплосс (при coeff=1 стоп будер размещен на расстоянии в 1 ATR, при coeff=1.5 - на расстоянии в полтора ATR и т.д.). trlinloss - указатель того, следует ли тралить на участке лоссов (от исходного стоплосса, при наличии такового, до курса открытия).
Пример: TrailingByATR(OrderTicket(),1440,5,1,36,1,1,false), где OrderTicket() - номер ордера, 1440 - (минут, 1 сутки) таймфрейм, на котоором рассчитываются значения ATR, 5 - период "короткого" ATR, 1 - ATR с периодом 5 считаем на предыдущем баре (№1), 36 - период "длинного" ATR, 1 - второй ATR также рассчитываем на предыдущем баре, 1 - коэффициент, на который множим ATR - в данном случае стоплосс будет размещаться на расстоянии в один ATR, false - на "лоссовом" участке не тралим.
Добавлено (03.04.2009, 03:20)
---------------------------------------------
Трейлинг "храповой" (по Баришпольцу)(TrailingRatchetB.ex4)
Описание: Ratchet - англ. "храповик", "храповый" (тормоз, колесо и т.д. - тип механизмов, вращающихся, работающих лишь в одном направлении). Название выбрано, чтобы передать основную особенности алгоритма - не упустить профит, если он образовался (а на "лоссовом" участке - если размер убытка сокращается, поджимаем его, чтобы в случае повторного увеличения лосса закрыться (по возможности) с небольшим лоссом). В основе данного трейлинга - алгоритм, описанный В. Баришпольцем в одной из своих рассылок году этак в 2004 (точно не вспомню), на форумах также называемый как "вторая" система выходов Баришпольца ("первая" - "обычная" система сопровождения позиций, с выставлением "далеких" стоплоссов). ticket - номер позиции, которую будем тралить; (пример описан для длинной позиции): pf_level_1 - первый (из трех) уровень профита (пунктов), после достижения которого (курс равен или больше) стоплосс переносится в +1 п.; при достижении/превышении pf_level_2 стоплосс переносится на pf_level_1 пунктов от курса открытия; после достижения/превышения pf_level_3 стоплосс переносится на pf_level_2 пунктов от курса открытия и далее может тралиться одним из других видов трейлинга. Для "лоссового" участка: если курс снижается ниже уровня ls_level_2 пунктов от курса открытия, а потом поднимается выше него, устанавливаем стоплосс на следующем более "глубоком" уровне - ls_level_3 пунктов от открытия; если курс опускался ниже ls_level_1, и потом поднимается выше него, устанавливаем стоплосс на расстоянии ls_level_2 пунктов от курса открытия; если курс проходит расстояние спрэда в сторону профита (т.е. экьюти = 0), стоплосс переносится (если был определён) на первый уровень лосса (ls_level_1 пунктов от курса открытия). Общая идея сопровождения на "лоссовом" участке - "если уж был лосс, и он уменьшается, поджимаем стоплосс (по возможности до безубытка или даже дальше "в профит"), чтобы не допустить повторного "ухода" в лосс". Параметр trlinloss указывает, следует ли тралить на "лоссовом" участке (true) или нет (false). Функция создаёт и использует 2 глобальные переменные терминала (список этой категории переменных можно вызвать нажатием F3 в терминале). В текущем виде предназначена для одновременного сопровождения только одной открытой позиции.
Пример: TrailingRatchetB(OrderTicket(),10,20,30,15,25,35,true), где OrderTicket() - номер ордера, 10 - первый уровень профита (пунктов; при его достижении стоплосс переносится в +1 п.), 20 - второй уровень профита (пунктов; при его достижении стоплосс переносится на расстояние в 10 (первый уровень) п. от курса открытия); 30 - третий уровень профита (пунктов) (при его достижении стоплосс устанавливается на второй уровень профита, +20 п.); 15 - первый уровень лосса (т.е., если спрэд = 3 п., то первый уровень лосса будет достигнуть при значении экьюти -18 п.) (на него устанавливается стоплосс, если курс опускался ниже него, а потом поднялся выше курса открытия позиции); 25 - второй уровень лосса, пунктов (на него устанавливается стоплосс, если курс опускался ниже него, т.е. лосс достигал (25+спрэд) пунктов, а потом поднялся выше первого уровня лосса; т.е. если было, например, -29 п., а потом -15 п., стоплосс - на -25 п.), 35 - третий уровень лосса, пунктов (на него устанавливаем стоплосс, если курс опускался ниже второго уровня лосса, а потом поднялся выше), true - тралим и на лоссовом участке.
Добавлено (03.04.2009, 03:20)
---------------------------------------------
Трейлинг по ценовому каналу (TrailingByPriceChannel.ex4)
Описание: для позиции с номером iTicket трейлингует стоплосс по противоположной (для длинных позиций - нижней, коротких - соотв. верхней) границе канала, построенного на интервале в iBars_n баров, с отступом в iIndent пунктов от границы.
Пример: TrailingByPriceChannel(OrderTicket(),20,3), где OrderTicket() - номер ордера, 20 - кол-во баров, среди которых определяем наибольший high (верхняя граница ценового канала) и наименьший low (нижняя граница), 3 - кол-во пунктов, на которые отступаем от границы канала при установке стоплосса.
Трейлинг по скользящему среднему (TrailingByMA.ex4)
Описание: функции передается тикет позиции (iTicket), параметры построения скользящего среднего (iTmFrme - таймфрейм, на котором строим МА, iMAPeriod - период мувинга; iMAShift - сдвиг индикатора относительно ценового графика; MAMethod - метод усреднения; iApplPrice - используемая цена; iShift - сдвиг относительно текущего бара на указанное количество периодов назад) и величина отступа от среднего (iIndent), пунктов. Все параметры среднего вводятся в числовом виде, подробней - см. в комментариях функции.
Пример: TrailingByMA(OrderTicket(),60,13,0,0,0,1,3), где OrderTicket() - номер ордера; 60 - таймфрейм (1 час); 13 - период средней равен 13; 0 - среднее не сдвигаем относительно графика; 0 - метод усреднения MODE_SMA, простое скользящее среднее; 0 - по ценам закрытия баров; 1 - трейлингуем по значениям МА на предыдущем (сформировавшемся) баре; 3 - стоплосс устанавливаем с отступом в 3 пункта от МА.
Добавлено (03.04.2009, 03:21)
---------------------------------------------
Трейлинг "половинящий" (TrailingFiftyFifty.ex4)
Описание: по закрытию очередного бара уменьшаем расстояние между стоплоссом и текущим курсом в dCoeff раз (исходно я взял 0,5, т.е. наполовину, откуда и название). Т.е., допустим, открыта покупка со стоплоссом в 40 пунктов. По закрытию бара, на котором был совершен вход в рынок, Bid оказался выше курса открытия на 42 пункта. Если мы выбрали вариант трала только "в профите" (bTrlinloss==true), то берем расстояние от курса открытия до текущего курса - 42 п., множим его на dCoeff (например, 0.5), и получив 21 п., переносим стоплосс в +21. Пусть при закрытии следующего бара профит составил +71 п. Тогда разница между текущим стоплоссом и курсом: 71-21=50, половина от найденного значения - 50*0.5=25, и новый стоплосс должен быть установлен на 25 п. выше предыдущего (21+25=46 п. от курса открытия).
При описанном вариант трейлинга, "в профите" (bTrlinloss==true), стоплосс переносится лишь при условии, что новый стоплосс будет "лучше" курса открытия. Если же установить bTrlinloss равным false, то трал будет осуществляться и на "лоссовом" участке (т.е. интервале между курсом открытия и стоплоссом, который, кстати, должен быть обязательно определён (не равен 0), чтобы данный элемент сработал). Т.е., если взять вышеописанный вариант, то по закрытии первого бара стоплосс будет перемещен на 0.5 дистанции не между открытием и текущим курсом, а между стоплоссом и текущим курсом (при стоплоссе в 40 п. и профите в 42 п. это расстояние составит (40+42)/2 = 82/2 = 41 п., стоплосс будет установлен в +1 п. от курса открытия. На втором баре, при профите в 71 п.: а) 71 - 1 = 70, б) 70*0.5 = 35, в) 1 + 35 = 36 п. Как видим, такой вариант будет стартовать с большей "дистанции" и несколько отставать от первого. Его основная функция - поджатие стоплосса при негативном развитии событий. Например, если по закрытию первого бара профит составил -10 п., то при bTrlinloss==true мы: а) найдем расстояние от курса до стоплосса, |-40 + (-10)| = 30 п., б) рассчитаем половину этого значения - 30*0.5 = 15 п. и в) переместим стоплосс в сторону профита на это расстояние: -40 + 15 = -25.
При трейлинге в лоссе увеличивается количество преждевременных закрытий (причем с небольшим убытком), однако страхуемся от получения больших лоссов.
Параметры:
iTicket - уникальный порядковый номер ордера (выбранный перед вызовом функции с помощью OrderSelect());
iTmFrme - период чарта, по барам которого будет осуществляться трейлинг; допустимые варианты ввода: 1 (M1), 5 (M5), 15 (M15), 30 (M30), 60 (H1), 240 (H4), 1440 (D), 10080 (W), 43200 (MN);
dCoeff - коэффициент, определяющий то, в сколько раз будет сокращено расстояние между курсом на момент закрытия бара и текущим стоплоссом;
bTrlinloss - указатель того, следует ли осуществлять трейлинг на лоссовом участке.
Пример: TrailingFiftyFifty(OrderTicket(),1440,0.5,false), где OrderTicket() - номер ордера; 1440 - (минут, 1 сутки) таймфрейм, по закрытии баров которого тралим; 0.5 - по закрытии очередного бара расстояние от стоплосса до текущего курса уменьшаем вдвое; false - на "лоссовом" участке не тралим.
Добавлено (03.04.2009, 03:28)
---------------------------------------------
Описание, свойства и параметры используемых функций трейлинга - см. выше , а также в комментариях самих экспертов.
Вот шяс я думаю casperby понравится а то жаловались что не коментирую то что выложил
Добавлено (03.04.2009, 03:37)
---------------------------------------------
и да все что я выложил и выложу в будушем, везде пресдуствует мануал в архиве так что не всегда считаю нужным чтото от себя добовлять, и было бы не плохо чтоб так все делали, а имено чтоб присудствовал манаул а то и в правду получяится как написал casperby ( Gurghen, ну ты прям краток как всегда
но хотелось бы увидеть хотя бы скрин системы для наглядности (если не ее описание), а не тупо скачивать файл, устанавливать индюки, навешивать их на график и уж тогда разбираться что к чему )

 

[VVS]

Gurghen,
Спасибо за оперативность :) ! А какую из вышеописанных систем Вы используете? Я например Trend Follower+советник Lock&&PipsingXR_2009v1.

 

[Gurghen]

Gurghen,
Спасибо за оперативность smile ! А какую из вышеописанных систем Вы используете? Я например Trend Follower+советник Lock&&PipsingXR_2009v1.

экспертов не ставлю так как не доверяю или не умею готоветь так как в програмирование не чего не понимаю , трал использую вот этот Трейлинг по фракталам (TrailingByFractals.ex4) но не всегда.
Добавлено (24.04.2009, 01:28)
---------------------------------------------
Полезная статия, может имено этого комуто не хватает

ну и маленкии анализ по Е-U, а то смотрю что ветка умирает почем зря

и ише полезная програмка
Программа All-Radio – все радио и телевидение интернета, в том числе и финансовыи каналы
____________________________________________________________________________________________________
Добавлено (24.04.2009, 12:10)
---------------------------------------------
по E-U, таргет пересмотрен с 1,3306 на 1,3428

 

[Zazm]

Gurghen, Не могли бы вы шаблоном выложить ваш терминал ?

 

[Gurghen]

Gurghen, Не могли бы вы шаблоном выложить ваш терминал ?

выше есть ссылка на все индикаторы, и ише если прочитаеш ветку то поимеш некоторыи нюансы, а повторятся не вижу смысла.
_________________________________________
Добавлено (24.04.2009, 17:56)
---------------------------------------------
выложить то можно ну не понятно что имено вам надо, а так если честно просто лень все это собирать с исходнои папки, а готового пакета нет, что имено вас интересует ?

 

[Zazm]

Имел виду шаблон вашего терминала ,сделать его проще простого же сохранить как и выложить.,а индикаторы если все они есть в архиве то они встанут сами
В архиве куча там мюрея какой именно там использовтаь.?
У вас же все компктно и читаемо выглядит.
Еще как думаете вот тирметод мол индюк то что в свободном доступе строит не правельно ? что можете по этому поводу сказать ?

 

[Gurghen]

если по порядку, то параметр 200 наверно имено ихнеи и колесо они не изобрели не переделоли же они теорию Ганна, и откуда он взялся Murrrey это упрошеныи Gann и чтоб все это понять нужно почитать и его, сома прога Murrea которая также выложена в архивах выше работает через Метасток если что, ну он для анализа использовал старшии таимфремы минимальныи у него был дневнои и в проге этот же таимфреим, а значения переудов я выкладывал выше просто все это связано и с временем достижения цели котороя пресудствует в методе, ну про это я както глубоко не интересовался так как не куда не тороплюсь, и вовсе всю матчясть знаю поверхостно мне не зачем все это знать, для меня главное что это все работает, а остольное увы не разработчик теории ( она очень сложна истоки ишити у Ganna).

 

[Slavian]

Вот и одна из методик торговли если вы ждете систематизации, описания не мое а другова автора, этим я хочю вам показать что его можно подстроить под либую тактику.
Я использую Murrey indicator, Magnified Market Price indicator и ZigZag indicator для подтверждения направления движения и возможных ранних выходов. Я использую только дневные индикаторы, поскольку, как известно индикаторы Мюррея (независимо от версии), после определенного времени перерисовывают новый цикл линий Мюррея, когда старый цикл завершен. Каждый раз линии меняются. Иногда индикатор не перерисовывает линии в течение полугода или больше. Я могу использовать все 25 валютных пар, которые приведены ниже, поскольку сделки по системе нерегулярны. Сейчас я тестирую систему на графиках золота. Вы можете торговать по этой системе с любыми валютными парами, в том числе по таким как Британский фунт/Турецкая лира, Евро/Турецкая лира, Доллар/Турецкая лира. Мне нравится эти пары, поскольку я заключаю сделки, если могу заработать положительный своп. Пары с турецкой лирой очень подходят для этого.
Используемые пары.
Eur/Usd, Gbp/Usd, Aud/Usd, Nzd/Usd, Usd/Chf, Eur/Chf, Gbp/Chf, Cad/Chf, Nzd/Chf, Aud/Chf, Usd/Jpy, Eur/Jpy, Chf/Jpy, Aud/Jpy, Cad/Jpy, Gbp/Jpy, Nzd/Jpy, Usd/Cad, Aud/Cad, Gbp/Cad, Eur/Gbp, Gbp/Aud, Gbp/Nzd, Aud/Nzd, Eur/Nzd и Золото.
Торговые параметры.
Итак, поехали. Система основана на том, что выставляем три отложенных бай-лимита и селл-лимита на уровнях Мюррея и удваиваем объем лота, в случае пробоя вверх или вниз по лестнице уровней. Например, для коротких сделок действует такая система:
8/8 -1 лот
+1/8 -2 лота
+2/8 -4 лота
Для длинных сделок такая:
0/8 -1 лот
-1/8 -2 лота
-2/8 -4 лота
Вы можете использовать любой размер лота, какой хотите. Я также занимаюсь шкалированием, чтобы удержать убыточную позицию на случая восстановления цены. Почему? Помните, что цена далеко не всегда останавливается на 8/8 или 0/8, как вам могло бы показаться. Очень часто цена совершает пробой и тестирует уровни +1/8 или -1/8., а иногда даже +2/8 или -2/8.
Перед размещением ордеров я проверяю, где находится цена по отношению к средней линии Мюррея 4/8. Если выше, то я стараюсь разместить отложенные ордера на уровнях перекупленности. Если ниже, то я буду размещать их на уровне перепроданности. Мой первый стоп будет находиться немного за пределами +2/8 или -2/8. Вы можете передвигать стопы, но я обычно не торгую их, пока не будет пробито пара уровней. Если же вы хотите сдвигать стопы, то я рекомендую использовать разницу между двумя уровнями Мюррея, умноженную на 2, чтобы стоп не был очень жестким. Система может привести к большим просадкам, поскольку мы работаем на больших диапазонах, с широкими стопами и уровнями тейк-профита, поэтому при работе по ней необходимо использовать грамотную стратегию управления капиталом.
Тейк-профит: Сами решайте, где фиксировать прибыль, я обычно использую сильные уровни 2/8 и 6/8. Иногда, когда ZigZag indicator генерирует стрелку в противоположном направлении, я закрываю позицию раньше, для безопасности и чтобы не поддаться жадности.

ИГРАЛ(правда нерегулярно и пропустил много входов) по всем валютам и золоту на демке только по уровням мюррэя .
БОЛЕЕ ЧЕМ НЕПЛОХО,ЕСЛИ УЧЕСТЬ ЧТО НА УСТАНОВКУ ОРДЕРОВ НА ДНЕВНЫХ СВЕЧКАХ
ТРАТИМ НЕ БОЛЕЕ 5-15 МИН РАЗ В ДЕНЬ ВЕЧЕРОМ.
ХОРОШО И ТО,ЧТО ЭТА СИСТЕМА ПОХОЖЕ РАБОТАЕТ ВСЕГДА И НА ВСЕХ ВАЛЮТАХ.
РЕЗУЛЬТАТ ТУТ http://slil.ru/27650631
---------------
да , первые сделки делал 1 лотом,но это рисковано,
потом перешёл на 0.1 лот

 

[VVS]

Gurghen, Не могли бы вы шаблоном выложить ваш терминал ?

Я поддерживаю, хотелось бы на Вашем шаблоне посмотреть систему... да и ссылка вроде умерла уже.

 

[Gurghen]

на шет метода, я по нему работаю уже некоторое время ( метод работает и будет работать если его правельно использовать, метод рабочии, профитфактор высокии ну ясно если саблюдать ММ и т.п. , а шаблон да зачем он вам каждыии может нацыплять индикаторв столько насколько испорчен главное отталкиватся от уровнеи а не от других индикаторов, ниже картинка моего графика кто следит за форумом сразу поимет что и откуда взято просто мне так удобнеи я совместил два метода в один.
ну и вот так
Добавлено (19.05.2009, 18:57)
---------------------------------------------
ктото купил фунто-чиф в понидельник таргет на 1,7578
Добавлено (27.06.2009, 20:46)
---------------------------------------------
Итак. Мюррей, будучи фанатом Ганна, использовал восьмерки везде, где мог :)
Поэтому рекомендуемый им период (на дневных графиках) - это кратные 8 числа: 16, 32 и чаще всего 64.
При переходе на меньшие ТФ можно либо оставлять 64 (ввиду универсальности этого числа, 8^2), либо оставлять дневные, пересчитав их пропорционально.
Скажем, чтобы увидеть дневные уровни Мюррея на H4, берем период 64*6 (т.к. в дне 6 четырехчасовых свечек), чтобы увидеть дневные на часовых - используем 64*24 и т.д.
Другой хороший метод - выбрать подходящие числа, кратные степеням 8: 64, 128, 256, 512 и пр. Лично мне этот метод понятнее.
Многие используют параметр 200. Почему 200, я, честно говоря, не понял. Никаким образом это не выводится из восьмерок.
На мой взгляд, логичнее брать 256 (64*4). Но если это работает - то почему нет? :-)
Итак, вариантов, как видим, множество.
Какой же выбрать?
ИМХО, только опытным путем.
Нужно на рабочем ТФ попробовать несколько вариантов и выбрать тот, который удовлетворяет условиям:
1) цена хорошо отбивается от уровней Мюррея
2) менее очевидный критерий: если в недавнем прошлом есть флетовые участки, то хорошо бы им находиться в интервале [3/8] - [5/8].

 

[k34]

Коллеги подскажите пожалуйста, для трейлинга по фракталам, что означает значение в самом эксперте iTicket по умолчанию стоит 0, за что он отвечает?

 

[Gurghen]

k34, iTicket - уникальный порядковый номер ордера, типа магика точно не помню ну наверно задается номер ордера которы ты хочеш тралеть.

 

[k34]

Gurghen, а если я ставлю на каждую пару? Получается надо будет постоянно вводить номер ордера туда? Напряжно..работаю с 9 парами..
Добавлено (28.09.2009, 18:51)
---------------------------------------------
Можно ли сделать, чтобы он уже на самом графике, на котором повесили трейлинговал в сторону профита автоматически по фракталам?

 

[Gurghen]

Можно ли сделать, чтобы он уже на самом графике, на котором повесили трейлинговал в сторону профита автоматически по фракталам?

обращяися к програмистам, и я им не ивляюсь, да и вовсе я не пользуюсь треилингом виде робота я всегда перемищяю ручками.

 

[sergeyol]

Можно ли сделать, чтобы он уже на самом графике, на котором повесили трейлинговал в сторону профита автоматически по фракталам?

А если просто взять трал по фракталам?

 

[xeon]

Очень интересный метод. До не давна пользовался уровнями Мюррея, как дополнением к системам, не придавая основного значения им. Но начал замечать насколько они существенны, и как толпа сильно реагирует на их подход и пробой\отбой. Жаль раньше не увидал эту темку. За несколько дней обязательно ознакомлюсь с материалами которые выложил Гурген , за что ему Огромное СПАСИБО, советую прислушаться форумчанам и развить ресурс, так как такие методы (Ганн, волновой анализ, и т. п.) работают на протяжении десятилетий, на всех рынках, и имеют намного большую перспективу заработать, чем практически все системы, которые к сожалению работают только определённый период времени. Гурген - молодца! Еще раз спасибо, за то что разжевал практически всё что надо было, осталось только проглотить, и переварить.

 

[likeother]

Вот тут очень хорошее ознакомления и примеры по Мюррею,сам почти всё прочитал
http://elliottwave.ru/index.php?showforum=44

 

[Alex]

Надо название темы поменять, т.к. тирметод - платный ресурс, основанный на уровнях Мюррея и не понятно как расчитанных целей. :)

 

[Ers]

Ну Гурген... я прям расстерялся...)))))
С уважением,
Trendcatcher))))