Сегодняшний крэк:
buy 3 feb crudeoil (nym)/sell 2 feb gasoline (nymex)/sell feb heating oil (nym)
риск 13% на сделку, сезонный выход 14-16 января
(но я бы вошел (просто я не люблю нефтянку и особенно тройные) при цене спрэда где-то от 250 примерно)
сезонный рост с 3/4 января по конец января у июньского контракта на постную свинину (LH) на CМЕ
риск - 20%. Тенденция может продолжаться вплоть до начала весны.
послезавтра:
buy LHM10/sell LHJ10
риск 7%. Тенденция также может продолжаться вплоть до начала весны.
Стопить надо при четком закрытии дневного пита ниже 6-6,5
График спрэда
(извините, не хочется с файлообменниками и принтскринами из CQG заморачиваться)
Voff сказал(а):
Если я такой умный, почему я до сих пор не богатый?
А я правильно понял - там Болинджер на графике?
Nicko сказал(а):
Если к примеру нету такой пары в терминале, как XAU/XAG(золото/серебро), то составляем её ручками, учитываем размеры сделок для хеджа и торгуем как обычный кросс - с индикаторами и тех анализом.
Совсем не так.
Во первых фьючерсы на эти металлы GC и SI.
Во вторых размеры сделок учитываются только в теханализе графика спрэда.
В третьих индикаторный анализ самое последнее, что стОит учитывать.
Приоритетными являются исторические данные и сформированные уровни поддержек/сопротивлений.
На все остальное можно забить.