ОПТИМИЗАЦИЯ ИЛИ САМООБМАН???

[Slavian]

forex-info.moy.su/publ/2-1-0-37
ДУМАЮ ПОЛЕЗНАЯ ШТУКА ДЛЯ ПОНИМАНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ СОВЕТНИКА.
----------------------------------------------------------------------
НУЖНО НЕ СТАТЬЮ С САЙТА ЧИТАТЬ,А СКАЧАТЬ МЕТОДИКУ И
ПРОЧИТАТЬ ЕЁ ДО КОНЦА.

 

[WinterZ]

Что-то ничего особенного в этой статье не увидел

 

[MaXno]

Качать читать и учить всем!!! Чтоб не было одних и тех же вопросов по поводу set настроек.
Отличный материал для всех новичков и не только. Я теперь и сам убедился в правильности моего метода оптимизации, и понял почему при идеальных результатах в тестере на реале был слив.
Добавлено (02.04.2009, 17:44)
---------------------------------------------

Что-то ничего особенного в этой статье не увидел

скорее всего потому что ты и так знаешь для себя правильный метод оптимизации.. :)

 

[Slavian]

Качать читать и учить всем!!!

Я теперь и сам убедился в правильности моего метода оптимизации, и понял почему при идеальных результатах в тестере на реале был слив.

НУ ДА,ТО ЧТО ОБЫЧНО СЧИТАЮТ "ОПТИМИЗАЦИЕЙ" ПРОСТО
ПОДГОНКА ПОД ИСТОРИЮ,А В РЕАЛЬНОСТИ ВСЁ ПО ДРУГОМУ.

 

[Igo-go]

НУ ДА,ТО ЧТО ОБЫЧНО СЧИТАЮТ "ОПТИМИЗАЦИЕЙ" ПРОСТО
ПОДГОНКА ПОД ИСТОРИЮ,А В РЕАЛЬНОСТИ ВСЁ ПО ДРУГОМУ.

да, если бы была возможность подогнать не под историю, а под
будущее, вот тогда это была бы реальная оптимизация, а так эта
статья - мануал для тех кто не знает как пользоваться МТ.
к сожалению все оптимизации это подгонка, к тому же требующая
огромных затрат машиновремени если параметров много.

 

[Slavian]

статья - мануал для тех кто не знает как пользоваться МТ

ЭТО ДА,НО ГЛАВНОЕ В СТАТЬЕ НЕ ОБ ЭТОМ,
А О БОЛЬ-МЕНЕЕ РЕАЛЬНОМ СПОСОБЕ ОПТИМИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИСТОРИИ,НО БЕЗ ПОДГОНКИ ПОД НЕЁ,ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОБЫЧНЫМ СПОСОБОМ ОПТИМИЗАЦИИ.

 

[Luigi]

Какая это статья? Вы что, смеетесь? Или чисто по русской традиции кнопку F1 выломали еще в детстве?! )) Ведь Help для идиотов!
Открываем МТ4, жмем F1 (у кого выломана - Справка->Вызов справки из верхнего меню)
Contents: Автотрейдинг — Оптимизация экспертов — Настройка
Вот ваша статья. Хотя, думаю, это просто copy/paste с MQL4.com
А хотите я вам много статей про индикаторы напишу?
Короче, это не статья, это просто описание штатной работы терминала. Теперь по поводу оптимизации: найдите лучшие параметры, чтобы прибыль хоть какая-то была, не забывайте про ММ. Потом найдите худший период в истории для эксперта. И теперь оптимизируйте эти параметры так, чтобы эксперт не проваливался на худшем периоде. Ну и на остальном промежутке выглядел достойно. Всего делов..

 

[Slavian]

Короче, это не статья, это просто описание штатной работы терминала.

УВАЖАЕМЫЙ,НУЖНО НЕ СТАТЬЮ НА САЙТЕ ЧИТАТЬ,ОНА ДЛЯ НОВИЧКОВ(стандартное описание по подгонке под историю,хотя и там есть своя тонкость) ,А МЕТОДИКУ В АРХИВЕ СКАЧАТЬ И ДОЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО
ЕЁ ДО КОНЦА!!!
ТАМ ВСЁ НЕ СОВСЕМ ПРОСТО,НЕ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ В ГРААЛИ.
Добавлено (04.04.2009, 21:40)
---------------------------------------------
КАК Я ПОНЯЛ СОГЛАСНО МЕТОДИКЕ БЕРЁТСЯ НЕКОТОРЫЙ ПЕРИОД ИСТОРИИ,
НАПРИМЕР 4 МЕСЯЦА.НА ПЕРВЫХ 3 МЕСЯЦАХ ВЕДЁМ ОПТИМИЗАЦИЮ(она же подгонка),
А НА 1 МЕСЯЦЕ(на котром подгонку НЕ ДЕЛАЛИ) ИДЁТ ПРОВЕРКА СОВЕТНИКА
НА ПРИБЫЛЬНОСТЬ И ВЫБИРАЮТСЯ САМО НОРМАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ
ПО ПАРАМЕТРУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕПО.
ПОТОМ ТОРГУЕМ С МЕСЯЦ НА СЧЁТЕ И ЕСЛИ РЕЗУЛЬТАТ ХРЕНОВЫЙ
ОПЯТЬ ПЕРЕОПТИМИЗИРУЕМ.
ВОТ ИНТЕРЕСНО:если взять како-либо советник и переоптемезировать
его постоянно раз в месяц не получим ли мы нечто приближенное к граалю?

 

[MaXno]

ВОТ ИНТЕРЕСНО:если взять како-либо советник и переоптемезировать
его постоянно раз в месяц не получим ли мы нечто приближенное к граалю?

именно! Рынок постоянно меняется брокеры тоже не спят.. Большинству советников надо при наличии первой серьезной просадки делать реоптимизацию. Посмотрите для примера на график как это делалось периодически с Synergy.
здесь тест 02.02-03.04 2 предпоследние недели реоптимизацию не делал. Если надо сравните с графиком в соответствующей ветке. В итоге на тесте реальных котировок он не слил, а только идет в рост. А ведь там используется мартин.
Но та ветка быстро заглохла. Кто нибудь задумывался почему? Или все бешено молча на нем рубят капусту, и только я один до сих пор сижу и мечтая смакую будущую прибыль?
Кстати нужны добровольцы из 2-3 проверенных человек. Если есть такие проверить его на центовом реале, если конечно получатся хорошие тесты у вашего брокера, велкам в личку. Начальное депо желательно от 50$.
Добавлено (05.04.2009, 01:11)
---------------------------------------------
Кстати насущный вопрос. Что могут видеть брокеры в моих сигналах со своей стороны? Название торгующего советника в мэджик-записи или еще что?

 

[Iojkra]

ну коменты само собой =)
Оптимизация = необходима! но подганять необходимо всегда :)

 

[MaXno]

ну коменты само собой =)

я так и понял и че только я поздно об этом понял.. а то я раньше думал че у меня скальперы вдруг ни с того ни с сего сливать начинали.. или реквотами глушились на реале :angry:
Добавлено (05.04.2009, 16:29)
---------------------------------------------

Оптимизация = необходима! но подганять необходимо всегда smile

как раз совсем наоборот

 

[kuegmi]

Допустим у нас 100 вариантов настроек советника из них один самый прибыльный.
Вероятность, что мы "угадаем" 1 к 100.
А если у нас мега советник с кучей настроек, то вообще труба...

 

[xanZA]

Оптимизация и ещё раз оптимизация, а подгонка))) это самообман

 

[spezdetal2006]

Допустим у нас 100 вариантов настроек советника из них один самый прибыльный.
Вероятность, что мы "угадаем" 1 к 100.
А если у нас мега советник с кучей настроек, то вообще труба...

Абсолютно согласен!!! Можно ошизеть от количества СЕТов даже при 2-3 советниках...

 

[borobor3]

форумчане!!! ответьте пожалуйста на такой вопрос.
стоят на компе несколько терминалов, одного и того-же ДЦ, загружена одно и та же история котировок, установлены одинаковые индикаторы ну всё одинаково, а при тестировнии одного и того же советника получаются разные результаты.
В чём причина?
Добавлено (03.09.2009, 14:59)
---------------------------------------------
форумчане!!! ответьте пожалуйста на такой вопрос.
стоят на компе несколько терминалов, одного и того-же ДЦ, загружена одно и та же история котировок, установлены одинаковые индикаторы ну всё одинаково, а при тестировнии одного и того же советника получаются разные результаты.
В чём причина?

 

[Martingeil]

оптимизация нужна, но за ней нужно проводить форвард тест на сложных участках, и подбирать фильтр для этих участков без ущерба для другой части алгоритма.
берете меньшую просадку среди высокой прибыли, далее выбираете большее значение мат ожидания вот и вся оптимизация...

 

[karasev]

форумчане!!! ответьте пожалуйста на такой вопрос.
стоят на компе несколько терминалов, одного и того-же ДЦ, загружена одно и та же история котировок, установлены одинаковые индикаторы ну всё одинаково, а при тестировнии одного и того же советника получаются разные результаты.
В чём причина?

При тестировании тестер перед каждым запуском берет свежие данные - спреды, свопы, стоплевелы. Поэтому тестировочный терминал надо в определенный момент просто отключить от сервера. Тогда все тесты до следующего подключения к счету дадут одинаковый результат.