Метод "Торговля спредами"

[Voff]

Это называется equity spread - когда у ног разная стоимость пункта. Мы ведь не хедж открываем, чтобы у них движения полностью совпадали. Если и фунт, и иена будут падать, то за счет того, что у фунта стоимость пункта меньше, он и потеряет меньше, соответственно наш спрэд вырастет и мы получим прибыль.

 

[den]

С 25 ноября по 21 декабря 14 раз из 15 был в плюсе спрэд мартовский фунт - мартовская иена.

Voff, ты имел в виду, был в плюсе -тоесть сделки были профитные, правильно я понял? а сам спред надо было открывать на снижение, верно?
По крайней мере я так понял... посмотрел на истории... вроде спред падает в это время... Поправь, плиз, если что...

 

[Voff]

посмотрел на истории... вроде спред падает в это время...

в прошлом году таки-да, был приличный минус по спрэду, а в предыдущие - вроде в профите, правда, я не за все 15 лет посмотрел.
Закрываем наш спрэд бонды-тиноуты.

 

[den]

гм, получается, я не совсем правильно понял, и на основании того что спред в прошлых 2-х годах падал, стал на уменьшение спреда....

к счастью, мне повезло, и вчера-сегодня утром действительно спред сильно упал, хотя сейчас уже наполовину откатил назад...
Кстати, прибыль составила бы при позах в 1 лот 3600 долларов! Что с одной стороны прикольно, но с другой - получается спред на валютах не такой уж и безопасный! Если б я вошел на расширение, то был бы минус 3600 с двух лотов, тоесть маржинколл... палка с двумя концами...
Мне все же не совсем ясно про соотношение 1 к 1 в данном случае. Ведь Барчарт строит график - просто одну котировку вычитает из другой верно? Тоесть если в данном случае при входе в позу по спрэду (например) на сужение (6B селл, 6J бай), йена через месяц упала на 1000 п (профит по позиции -12500 долл), а фунт упал на 1500п (профит по позиции +9375 долл), получится что спред сузился на 500п, (наш прогноз верен), однако общий профит составит -3125 долл... проясните, люди добрые!

 

[Voff]

Безопасность спрэдов - распространенное заблуждение. Я на своем первом спрэде за день потерял половину того, что заработал за две недели (по одной ноге был лимит-ап, и торги по ней остановили, а по другой торги продолжались, и был откат. В результате брокер закрыл только откатившуюся ногу - с небольшим плюсом, а застрявшую с большим минусом не смог, а она на другой день в еще больший минус ушла).
У меня на ТНТ график вроде такой же, но получается прибыль почти в 1500 долларов (там очень удобный интстрмент есть - растягиваешь линию между двумя точками, и он показывет, сколько это в деньгах). Картинку вечером прикреплю, на работу опаздываю.
Скачайте себе ТНТ, там есть триал 2 недели полностью функциональный и можно даже котрировки скачивать. Ну и история лет за 20 не помешает.

 

[Alex]

Всем привет! Вот, наткнулся у нас на форуме - intermarkt. У них есть платформа qst. Пишут что перевод сделают в ближайшее время. В ней можно сделать график спреда. Только я не в курсе как там с демо, да и вообще как сама прога.

 

[Voff]

Если я такой умный, почему я до сих пор не богатый?

 

[Intermarkt]

Всем привет! Вот, наткнулся у нас на форуме - intermarkt. У них есть платформа qst. Пишут что перевод сделают в ближайшее время. В ней можно сделать график спреда. Только я не в курсе как там с демо, да и вообще как сама прога.

Платформа русскоязычная, на демо-версии доступен полный набор инструментов, максимально представляющий работу платформы, в том числе и спреды. По обучению работе на платформе регулярно проводятся бесплатные вебинары. Приглашаем поучаствовать!

 

[volga]

Есть у кого какие нибудь идеи по спредам?

 

[usdeur]

Всем привет! Вот, наткнулся у нас на форуме - intermarkt. У них есть платформа qst. Пишут что перевод сделают в ближайшее время. В ней можно сделать график спреда. Только я не в курсе как там с демо, да и вообще как сама прога. Платформа русскоязычная, на демо-версии доступен полный набор инструментов, максимально представляющий работу платформы, в том числе и спреды. По обучению работе на платформе регулярно проводятся бесплатные вебинары. Приглашаем поучаствовать!

интересно

 

[den]

может кому пригодится.... таблица сезоных направлений (так сказать, идеи в общих чертах)

 

[den]

рискнул зайти leg0 - lez9 на сужение перед экспирацией последнего

 

[Voff]

зря мне кажется. скотина в это время обычно дорожает 2-3 недели, соответственно, в выигрыше спрэды лонг ближний контракт - шорт дальний.

 

[den]

я это и имел в виду.. sell LEG0, buy LEZ9 тоесть при их схождении будет плюс..
Voff, MRCI вообще реально помогает? как вообще выглядит то что они предлагают? Просто доступ к историческим данным? Или какаято рассылк а по тому, что актуально в этом месяце?

 

[Voff]

тогда это будет lez9-leg0. сначала длинная нога указывается.

 

[den]

просили индюк перезалить со спредом....
прилагается...

 

[den]

кстати, кто торгует в МТ в Броко, очень полезен будет скрипт, который реально показывает, по каким ценам будут закрыты фьючерсные позы (высчитывает прибыль исходя из символа #I)

 

[Nicko]

Хочу уточнить. Если я правильно понял, то торговля спредами, выражяясь двумя словами - это по сути синтетический кросс, составленый из фьючей, акций и любых других инструментов?
Если к примеру нету такой пары в терминале, как xau/xag(золото/серебро), то составляем её ручками, учитываем размеры сделок для хеджа и торгуем как обычный кросс - с индикаторами и тех анализом.
Я в правильном направлении мыслю?

 

[den]

типа того... только тут большое преимущество - сезонность. Тоесть не тока индюки и ТА.... и это плюс. Про сезонность много писали в начале ветки

 

[forex_invest]

Сегодняшний крэк:
buy 3 feb crudeoil (nym)/sell 2 feb gasoline (nymex)/sell feb heating oil (nym)
риск 13% на сделку, сезонный выход 14-16 января
(но я бы вошел (просто я не люблю нефтянку и особенно тройные) при цене спрэда где-то от 250 примерно)
сезонный рост с 3/4 января по конец января у июньского контракта на постную свинину (LH) на CМЕ
риск - 20%. Тенденция может продолжаться вплоть до начала весны.
послезавтра:
buy LHM10/sell LHJ10
риск 7%. Тенденция также может продолжаться вплоть до начала весны.
Стопить надо при четком закрытии дневного пита ниже 6-6,5
График спрэда
(извините, не хочется с файлообменниками и принтскринами из CQG заморачиваться)

Если я такой умный, почему я до сих пор не богатый?

А я правильно понял - там Болинджер на графике?

Если к примеру нету такой пары в терминале, как XAU/XAG(золото/серебро), то составляем её ручками, учитываем размеры сделок для хеджа и торгуем как обычный кросс - с индикаторами и тех анализом.

Совсем не так.
Во первых фьючерсы на эти металлы GC и SI.
Во вторых размеры сделок учитываются только в теханализе графика спрэда.
В третьих индикаторный анализ самое последнее, что стОит учитывать.
Приоритетными являются исторические данные и сформированные уровни поддержек/сопротивлений.
На все остальное можно забить.