Сейчас мы рассмотрим, как зарабатывать на арбитраже криптовалют, т.е. используя разницу курсов на биржах.
Многие в криптосфере знали, что 15 ноября прошлого года планировался хардфорк BCH, в связи с чем появилась возможность заработать. Одним из них было введение торговли BCH ABC и BCH SV на бирже Poloniex. Это дало интересную возможность арбитража, которую проиллюстрируем в этой статье.
Примечание: я поделюсь этим примером, чтобы показать, какие уникальные арбитражные возможности имеет рынок криптовалюты, если вы понимаете механизм, стоящий за ним. Он предназначен для образовательных целей и ни в коем случае не является рекомендацией или инвестиционным советом.
Идея Арбитража
Poloniex пытался поддержать хардфорк, предоставив возможность торговли новыми монетами BCHABC и BCHSV.
Poloniex не взимает комиссию за торговлю в долларах США.
Это значит, что существует возможность арбитража, т.к. запомните по существу: Цена BCH = Цена BCHABC + Цена BCHSV
Поэтому, когда эти отношения не сохраняются, мы можем рассчитывать на прибыль.
Если мы возьмем приведенные выше цифры в качестве примера торговли, мы увидим, что:
BCH = 529,52
BCHABC + BCHSV = 413,01 + 114,79 = 527,8
Соотвтственно BCHABC + BCHSV <BCH
Поскольку, чтобы заработать нам необходимо продавать дорого и покупать дешево, мы бы хотели:
Примечание: показатель ROI от 0,16% до 0,32%, так как ранее был просчет.
Потенциальные проблемы
Однако есть некоторые потенциальные проблемы с этим торговым примером, потому что:
Мой пример выше не учитывает спрэд между спросом и предложением, который может привести к потере вашей прибыли, учитывая относительно низкую рентабельность инвестиций на сделку.
Наша скорость исполнения может быть слишком медленной, чтобы воспользоваться этой возможностью, и поскольку рыночные цены постоянно меняются между шагами 1 и 2, это может означать, что прибыль может уменьшиться или даже привести к убытку.
Что делать
Посмотрите на другие биржи, которые поддерживают преобразования BCHABC и BCHSV, такие как HitBTC.
Использовать алгоритмическую / автоматическую торговлю для повышения скорости исполнения и цены.
Резюме
Скорее всего, эту сделку нельзя совершить вручную, учитывая, что рентабельность инвестиций довольно низкая и что такие проблемы, как сборы / проскальзывание, могут легко подорвать вашу прибыль. Но, надеюсь, это дало вам некоторое представление о возможных арбитражных возможностях, доступных в криптовалютном пространстве, и о том, что еще будет неоднократно происходить в продолжении инноваций на рынке.
Многие в криптосфере знали, что 15 ноября прошлого года планировался хардфорк BCH, в связи с чем появилась возможность заработать. Одним из них было введение торговли BCH ABC и BCH SV на бирже Poloniex. Это дало интересную возможность арбитража, которую проиллюстрируем в этой статье.
Примечание: я поделюсь этим примером, чтобы показать, какие уникальные арбитражные возможности имеет рынок криптовалюты, если вы понимаете механизм, стоящий за ним. Он предназначен для образовательных целей и ни в коем случае не является рекомендацией или инвестиционным советом.
Идея Арбитража
Poloniex пытался поддержать хардфорк, предоставив возможность торговли новыми монетами BCHABC и BCHSV.
Poloniex не взимает комиссию за торговлю в долларах США.
Это значит, что существует возможность арбитража, т.к. запомните по существу: Цена BCH = Цена BCHABC + Цена BCHSV
Поэтому, когда эти отношения не сохраняются, мы можем рассчитывать на прибыль.
Если мы возьмем приведенные выше цифры в качестве примера торговли, мы увидим, что:
BCH = 529,52
BCHABC + BCHSV = 413,01 + 114,79 = 527,8
Соотвтственно BCHABC + BCHSV <BCH
Поскольку, чтобы заработать нам необходимо продавать дорого и покупать дешево, мы бы хотели:
- Продать 1 BCH за USDC @ 529,52.
- Использовать USDC, чтобы купить 1 BCHABC и 1 BCHSV при 413,01 и 114,79 соответственно.
- Вы получите 1 BCH плюс 1,72 USDC прибыли.
Примечание: показатель ROI от 0,16% до 0,32%, так как ранее был просчет.
Потенциальные проблемы
Однако есть некоторые потенциальные проблемы с этим торговым примером, потому что:
Мой пример выше не учитывает спрэд между спросом и предложением, который может привести к потере вашей прибыли, учитывая относительно низкую рентабельность инвестиций на сделку.
Наша скорость исполнения может быть слишком медленной, чтобы воспользоваться этой возможностью, и поскольку рыночные цены постоянно меняются между шагами 1 и 2, это может означать, что прибыль может уменьшиться или даже привести к убытку.
Что делать
Посмотрите на другие биржи, которые поддерживают преобразования BCHABC и BCHSV, такие как HitBTC.
Использовать алгоритмическую / автоматическую торговлю для повышения скорости исполнения и цены.
Резюме
Скорее всего, эту сделку нельзя совершить вручную, учитывая, что рентабельность инвестиций довольно низкая и что такие проблемы, как сборы / проскальзывание, могут легко подорвать вашу прибыль. Но, надеюсь, это дало вам некоторое представление о возможных арбитражных возможностях, доступных в криптовалютном пространстве, и о том, что еще будет неоднократно происходить в продолжении инноваций на рынке.
Последнее редактирование модератором:
