Как делать деньги на арбитраже криптовалют (на примере хардфорка BCH).

blacktrader

Наш человек
Член команды
Администратор
Сейчас мы рассмотрим, как зарабатывать на арбитраже криптовалют, т.е. используя разницу курсов на биржах.
Многие в криптосфере знали, что 15 ноября прошлого года планировался хардфорк BCH, в связи с чем появилась возможность заработать. Одним из них было введение торговли BCH ABC и BCH SV на бирже Poloniex. Это дало интересную возможность арбитража, которую проиллюстрируем в этой статье.
Примечание: я поделюсь этим примером, чтобы показать, какие уникальные арбитражные возможности имеет рынок криптовалюты, если вы понимаете механизм, стоящий за ним. Он предназначен для образовательных целей и ни в коем случае не является рекомендацией или инвестиционным советом.

Идея Арбитража
Poloniex пытался поддержать хардфорк, предоставив возможность торговли новыми монетами BCHABC и BCHSV.
Poloniex не взимает комиссию за торговлю в долларах США.
Это значит, что существует возможность арбитража, т.к. запомните по существу: Цена BCH = Цена BCHABC + Цена BCHSV
Поэтому, когда эти отношения не сохраняются, мы можем рассчитывать на прибыль.
Если мы возьмем приведенные выше цифры в качестве примера торговли, мы увидим, что:
BCH = 529,52
BCHABC + BCHSV = 413,01 + 114,79 = 527,8
Соотвтственно BCHABC + BCHSV <BCH

Поскольку, чтобы заработать нам необходимо продавать дорого и покупать дешево, мы бы хотели:
  • Продать 1 BCH за USDC @ 529,52.
  • Использовать USDC, чтобы купить 1 BCHABC и 1 BCHSV при 413,01 и 114,79 соответственно.
  • Вы получите 1 BCH плюс 1,72 USDC прибыли.
Это дает нам примерно 0,32% ROI = 1,72 / 529,52
Примечание: показатель ROI от 0,16% до 0,32%, так как ранее был просчет.

Потенциальные проблемы
Однако есть некоторые потенциальные проблемы с этим торговым примером, потому что:
Мой пример выше не учитывает спрэд между спросом и предложением, который может привести к потере вашей прибыли, учитывая относительно низкую рентабельность инвестиций на сделку.
Наша скорость исполнения может быть слишком медленной, чтобы воспользоваться этой возможностью, и поскольку рыночные цены постоянно меняются между шагами 1 и 2, это может означать, что прибыль может уменьшиться или даже привести к убытку.

Что делать
Посмотрите на другие биржи, которые поддерживают преобразования BCHABC и BCHSV, такие как HitBTC.
Использовать алгоритмическую / автоматическую торговлю для повышения скорости исполнения и цены.

Резюме

Скорее всего, эту сделку нельзя совершить вручную, учитывая, что рентабельность инвестиций довольно низкая и что такие проблемы, как сборы / проскальзывание, могут легко подорвать вашу прибыль. Но, надеюсь, это дало вам некоторое представление о возможных арбитражных возможностях, доступных в криптовалютном пространстве, и о том, что еще будет неоднократно происходить в продолжении инноваций на рынке.
 
Последнее редактирование модератором:

Онлайн статистика

Пользователи онлайн
0
Гости онлайн
33
Всего посетителей
33

Статистика форума

Темы
1 421
Сообщения
52 113
Пользователи
7 882
Новый пользователь
perviy22ivan

Мы в социальных сетях

Вверх Снизу