Crypto Trading Bots · Руководство для начинающих по ботам для торговли криптовалютой.

blacktrader

Наш человек
Член команды
Администратор
Меня зовут Дженни и я трейдер в Citi & Merrill Lynch в течение 7 лет, и недавно начал применять свои знания алгоритмической торговли в криптовалютах. И сейчас поделюсь своими знаниями, в надежде помочь вам.
Криптовалюты как класс активов являются очень волатильными. Инвестору «купи и держи», волатильность не желательна. Представьте боль потери 20% всех ваших с трудом заработанных денег за один день или еще хуже 23% за 15 часов!
Однако для трейдера волатильность - рай.
Возможность инвестировать по более низким ценам, когда рынок испытывает истерику и сбросить, когда рынок находится в эйфории, является целью маркет-мейкера в инвестиционном банке.
Если бы мы могли применять те же принципы для создания алгоритмов, а затем автоматизировать всю установку, ну, это было бы просто потрясающе, не так ли?
Это именно то, над чем я работаю последние 1,5 года, и я наконец-то близок к тому, чтобы поделиться этим с миром.
Впрочем, хватит обо мне, перейдем к сути.

Что такое крипто-торговые боты?
Торговые боты - это компьютерные программы, которые автоматически покупают и продают различные криптовалюты в нужное время с целью получения прибыли.
Здесь важно отметить, что не каждый бот приносит прибыль, а большинство - нет.
Сделать работающего бота - легко, а прибыльного - невероятно сложно.

В идеале боты приносят доход, а еще лучше прибыль в условиях с поправкой на риск выше, чем если бы вы только что купили одни и те же монеты и холдили их.
Чему отдадите предпочтение:
  • Ежедневная доходность 1% каждый день с нулевыми отрицательными днями, с общей доходностью за год 250%.
  • Доходность + 10% в понедельник, -5% во вторник, + 3% в среду (и т. д.) С общим доходом за год 500%.
Надеюсь, вы выбрали первый.
Смотрим
Первый пример менее рискованный.
Всегда, вы должны предпочесть постоянную доходность первого примера, даже если второй год закончился на уровне 1000%.
Подсказка, ключ в рецептуре: 1.01²⁵⁰ - 1 = 1103%, но это выходит за рамки этой статьи.

Суть в том, что, учитывая возможность последовательного (сильного) возврата и катания на американских горках, вы почти всегда должны выбирать последовательную опцию, даже если поездка на американских горках может привести к более высокой прибыли в будущем.
Высоких доходов недостаточно, вам нужны высокие доходы с поправкой на риск.
И это действительно то, что делает ботов-криптовалют интересным предложением. Если мы сможем найти способ поймать большую часть криптовалюты без регулярных ударов, это сделало бы гораздо более привлекательное инвестиционное предложение, чем то, что предлагают ходлеры.

Как работают криптовалютные боты?
Самые сложные торговые роботы работают с 3 движущимися частями:
[генератор сигналов] -> [распределение рисков] -> [исполнение]

Генератор сигналов
Здесь мы делаем прогнозы. Появятся некоторые данные, которые поступят в генератор сигналов, и сигнал о покупке или продаже появится с другой стороны.
Если вы видите ботов, которые используют «технические индикаторы», то нужно не смотреть в глаза и просто медленно отступить.

Распределение рисков
Он принимает сигнал на покупку или продажу, а затем решает, сколько купить. Как, в случае, мы должны направить весь наш капитал на эту торговлю или только часть? Должны ли мы купить все сразу или усреднить?
Итак, теперь мы знаем направление, мы знаем, сколько мы хотим купить или продать, следующая часть, которая фактически выполняет сделку.

Выполнение
Понимаете, если нужно купить много за один раз (скажем, вы должны купить в общей сложности $ 10 000 000 для 500 клиентов), то вы, вероятно, не хотите делать все это за одну сделку, поскольку вряд ли вы получите выгодную цену.
В идеале вы хотите, чтобы ваш заказ поступил на рынок.
Если у вас точно такой же бот, как у 1000 других людей, и вы все работаете в непересекающихся инстансах (то есть они не общаются друг с другом), то это действительно даст вам нежелательную цену.

Все три части, сигнал, риск и исполнение, нуждаются в собственных алгоритмах и применяемых процессах оптимизации. Если у вас есть бот, который не выполняет любую из этих частей или даже хуже, не обращает на них внимания, он не сможет обеспечить вам прибыльность.

В чем разница между торговым ботом и человеком?

  • Долговечность. Боты могут работать круглосуточно, людям нужно спать и отдыхать.
  • Скорость. Роботы работают в разы быстрее, чем мышление человека плюс время реакции.
  • Отсутствие эмоций. Роботы не движимы жадностью или страхом. Они всегда будут делать то, что статистически более вероятно выиграть.
  • Вместимость. Роботы могут обрабатывать гигабайты данных в секунду. Люди просто не могут обработать столько данных в этот период времени.
Видите ли, есть много преимуществ для запуска ботов, и все дело в том, что их навыки сильно отличаются от навыков человека. Боты последовательны и однообразны. Чтобы быть прибыльным, вам нужна последовательность и, честно говоря, нужно делать все, что противоречит человеческой природе.

Однако стоит иметь в виду, что бот, уступает своему создателю и главным образом субъективным мышлением.
Если к конкретному фрагменту информации не приложен конкретный результат и требуется латеральное мышление или мышление второй степени, чтобы понять смысл, тогда лучше иметь дело с человеком.
Я бы на самом деле не слишком беспокоился об этом, потому что, когда бот достигает состояния, которое является довольно субъективным, он может вообще не инвестировать.

Какие типы торговых алгоритмов используются?

Не вдаваясь в технические подробности используются только два типа алгоритмов. Они могут по разному называться, но это действительно все, что нужно.

Инерция
Цены растут, и мы думаем, что они будут продолжать расти = покупка (или наоборот). По статистике, большинство импульсных стратегий выигрывают не особенно часто, но когда они побеждают, их выигрыши довольно велики. Проигрыш составляет около 55% с выигрышем: проигрыш около 70% довольно распространен среди прибыльных алгоритмов.


Значит возвращение
Цены растут, но мы думаем, что они должны откатиться = продать (или наоборот). И наоборот, большинство средних стратегий реверсии выигрывают чаще, чем проигрывают, однако соотношение прибыли к убыткам меньше. Выигрыш: проигрыш около 70% с выигрышем: проигрыш около 55% также довольно распространен среди прибыльных алгоритмов.

Да, это так просто.
Обычно упускаемый из виду фактор, который сильно влияет на вашу прибыльность, это ваши комиссии.
Смотрим.
Затраты на транзакции (выплачиваемые бирже) и торговые издержки (предложение цены) могут сильно повлиять на заработок вашего бота.
Плата за обмен может варьироваться, независимо от того, является ли бот принимающим ликвидность (пассивным) или ликвидным (активным).
Лучшие алгоритмы будут управлять их активным и пассивным торговым отношением, а также торговать через несколько бирж, динамически выбирая биржу, основываясь на оптимальных транзакционных издержках.
У ботов, которые получают лишь небольшое статистическое преимущество, это может быть полностью поглощено гонорарами, если он является агрессором в каждой сделке.

Выгодны ли торговые крипто-боты?
Теперь, по общему признанию, я еще не проверял кучу ботов, однако мы можем обратиться к нашим хорошим друзьям в Reddit и других блогах, чтобы узнать, каково мнение тех, кто использовал ботов, доступных на рынке.
Все коммерческие боты, которых я пробовал, теряли деньги по сравнению с покупкой и удержанием, независимо от настроек. - интертрон
Если бы боты работали, каждый использовал бы их. Это не обесценивает частных ботов, используемых BlackRock и другими крупными торговыми фирмами. У нас никогда не будет доступа к данным и командам разработчиков, которые их создают. вибрировать
Можно с уверенностью сказать, что лучшие боты - это те, о которых вы никогда не слышали и которых вам никогда не предложат.

Алгоритмическая торговля может быть чрезвычайно прибыльной.
Проблема на самом деле в том, что существует огромная степень несоответствия между базой знаний профессиональных инвесторов и хакеров, которые создают подобные алгоритмы, а затем делают их доступными для общественности.
Тот факт, что многие общественные форумы все еще рекламируют технический анализ в качестве жизнеспособного инструмента инвестирования, дает вам небольшое представление о масштабах проблемы.
И даже не пытайтесь меня переубедить.
Отсутствие прибыльности существующих решений - это то, что побудило меня начать создавать платформу для крипто-сообщества.

На что обращать внимание при выборе торгового бота
Прежде чем купить / взять пробную версию / инвестировать в любого бота, задайте себе эти 3 вопроса:
  1. Каков уровень профессионального опыта старших руководителей этой фирмы? Если они не заработали больше 100 миллионов долларов и у них неизвестный послужной список, вероятно, лучше пройти мимо.
  2. Являются ли их алгоритмы широко известными и доступными для всех? (подсказка: если они дают вам данные торгового уровня, то их алгоритм может быть легко скопирован). Если так, то какой бы уровень ни был у их бота, он будет быстро разнесен.
  3. Если вы потеряете деньги, они готовы дать вам скидку или компенсацию? Если вы заработаете деньги, они тоже преуспеют? Если они просто дадут вам платформу и отправят вас в веселый путешествие, чтобы все узнать самостоятельно, это никогда не будет хорошим знаком, если вы не будете знать, что делаете.
К сожалению, выбор торгового бота не так прост, как ответ на эти три вопроса.
На мой взгляд, все в конечном итоге сводится к людям.
Забудьте о маркетинговой малярии, окружающей компанию, и спросите себя, будете ли вы доверять этому человеку свои деньги?

Финансовые рынки по своей природе рискованны. В отличие от акций, которые имеют внутреннюю ценность и связаны с глобальной экономикой, криптовалюты, к сожалению, не являются производительными активами и не имеют внутренней стоимости. Поэтому вы должны быть очень консервативны, если планируете связываться с криптовалютами; риски довольно велики. Теоретически все криптопространство может быть признано незаконным правительством, что приведет к тому, что криптовалюты потеряют большую часть своей стоимости. Этот пост не предназначен для рекомендаций по инвестициям, поэтому, пожалуйста, сделайте свое собственное мнение, прежде чем вкладывать деньги во что-либо.
 
Последнее редактирование модератором:

Онлайн статистика

Пользователи онлайн
0
Гости онлайн
18
Всего посетителей
18

Статистика форума

Темы
1 441
Сообщения
52 624
Пользователи
7 954
Новый пользователь
Andrey Vrubel

Мы в социальных сетях

Вверх Снизу