Торговля спредами

[SlipKnot]

Ну что же, по немногочисленным просьбам и рождению интереса в соседней ветке по обьемам возьму на себя, скромного, смелость открыть ветку по торговле спредами- экзотическому для российского трейдерского уха,глаза и мозга методу торговли...Хотя кто угадает будущее, вначале ветки по обьемам тоже это казалось ересью , пригодной для сожжения святой инквизицией из представителей технического и фундаментального анализа. Сам я собаку не сьел на этом, а имею такой же естественный интерес, как и все, поэтому для начала выложу просто ссылку для ознакомления с местом, где это уже обсуждается http://bfrf.ru/index.php?topic=2317.0 Если у кого что есть на уме или в форме ученого материала об этой методе-милости просим в эту скромную обитель этого метода на нашем форуме

[klish]

Очень интересная тема! На первый взгляд информации мало, а может быть ее и достаточно. Может быть forex_invest или может быть еще кто, подскажет где чего почитать или поделится своими стратегиями? Лично я буду весьма благодарен, думаю, что и не только я конечно...
Добавлено (04.08.2009, 14:18)
---------------------------------------------
Подскажите пожалуста брокера у которого можно открыть демо для тренировки торговли спредами...
Нашел вот в платформе E-quotes спрэд графики и формулы расчета... как все это понимать?

[forex_invest]

Вы её всё-таки открыли
Лады, давайте тогда потихоньку начнем разбираться.
Сразу признаюсь честно - сам себя в этом не считаю пока профессионалом, хотя учиться говорят можно вечно
Итак - торговля спрэдами. Экзотика для нас, темных. Почему? Очень простой ответ: это технологии зарабатывания денег, а не их слива, в отличии от всего, что нам подсовывают в качестве затравки. Но есть и другая сторона - показать человеку EUR/USD и русский МТ4 и рассказать ему что это такое в сотню раз проще, чем объяснить суть спрэдовой разницы на покупку октябрьского фьючерса на живую говядину и одновременно продажу февральского на постную свиннину да и все это в терминале RCG-Onix (каком-нибудь) и исключительно на English.
Это было вступление.
На http://bfrf.ru/index.php?topic=2317.0 это всё действительно обсуждалось.
Жирную точку во всем этом поставил некто господин Потеха. Действительно - его расчеты настоящая потеха.
Торговля спрэдом является примером низкорискованных стратегий. Именно поэтому клиринговые дома и предоставляют такие низкие маржинальные залоги. Есть сделки, для совершения которых необходимо $200 маржинального залога (это покупка/продажа полноценного контракта - в нашем понимании лота). Да $10000 с такой сделки не заработаешь. Но 500 вполне реально. Большинство из них среднесрочные - 2-3 недели. Думаю, вы понимаете, что если использовать портфельную торговлю, то риски будут еще более низкими и рассчитывать минимум на удвоение депозита за сезон можно смело.
Это была вкратце описана финансовая привлекательность метода.
За один пост я конечно не отвечу на все вопросы.
Буду потихоньку добавлять материал, тем более, что его надо систематизировать для человека совсем не знакомого с этим.

Подскажите пожалуста брокера у которого можно открыть демо для тренировки торговли спредами...

Нет такого брокера. И это большой минус, как например и на NYSE. Опять же, я думаю Вы понимаете почему?
Изначально предполагается, что в этот бизнес не приходят торговать на демо-счетах. Здесь серьезные дядьки баблосы зарабатывают.
Даже датафид без открытия счета Вы не купите. Вот здесь: http://www.rcgdirect.com можно пару недель побаловаться. Повторная регистрация будет доступна только с другого IP. Но за две недели ваши сделки могут и не отработать...
Вариант один - торговать на бумаге. Вот ссылка на графики спрэдов.
http://mrci.com - это аналитический портал по торговле спрэдами. Информация платная - $49 в месяц.
Вроде сервисов торговых сигналов из соседней ветки. Только без радовско-беловской клоунады...
Пожалуй для начала хватит. Продолжу в ближайшее время. Если возникнут вопросы - не стесняйтесь, отвечу.
PS. Чего-то тему куда-то задвинули бог-весть куда.
ИМХО по идее должно быть так: есть рынки фондовые (акции в нашем понимании, надо кстати открыть ветку и Герчика модератором пригласить ), есть опционы, есть фьючерсы, куда входят сделки на сами контракты и отдельно сделки на сезонные спрэды.
Торговля спрэдом - ЭТО НЕ СТРАТЕГИЯ!
Добавлено (10.08.2009, 15:20)
---------------------------------------------
Продолжим потихоньку. Какие бывают виды спрэдов?
Внутрирыночный спрэд - разница в цене, при одновременной покупке и продаже фьючерсных контрактов на один и тот же товар,
но с разными месяцами поставки.
Межрыночный спрэд - одновременная покупка и продажа разных, но обязательно связанных товаров,
имеющих достаточно стабильные соотношения цен. Сроки поставки на контракты чаще всего совпадают, но могут и отличаться.
В дальнейшем я распишу некоторые виды межрыночных спрэдов.
Кроме того спрэд может быть:
Бычий – повышения цены ближнего контракта относительно дальнего.
В этом случае мы просто покупаем его, как любой другой инструмент.
Медвежий – снижение цены ближнего контракта относительно дальнего (т.е. наоборот)
В этом случае - продаем, соответственно.
Для некоторой ясности можно почитать вот эту статью из журнала "Спекулянт".
Достаточно основательно и подробно, надо сказать написано (не обращайте внимания на год издания, это не имеет никакого значения).

[Un_rey]

Может быть вы распологаете соответствующей литературой, хотя бы на англ. Освоение теории возьмет каждый на себя...
А от вас ждемс живых примеров

[Медвежонок]

По этой ссылке можно скачать книгу по торговле спредом на английском языке
Добавлено (19.08.2009, 17:05)
---------------------------------------------
А по этой можно найти список литературы по торговле спредом. Эти книги рекомендует МАН. Собственно, это сайт МАНа, так что можно еще на нем какую-нибудь информацию поискать
Добавлено (19.08.2009, 17:24)
---------------------------------------------

http://mrci.com - это аналитический портал по торговле спрэдами. Информация платная - $49 в месяц.

По этой компании были отзывы негативные здесь

[forex_invest]

По этой компании были отзывы негативные...

Это же procapital - форум BroCo... А пост от господина Мальцева...

А от вас ждемс живых примеров

Buy GCZ9 CMX
Sell SIZ9 CMX
Вход 28.08 на открытии Чикаго. Позиция краткосрочная. Сезонная цель - средина сентября.
График спрэда

[Un_rey]

Если не затруднит, могли бы вы написать обоснование входа... такого понятия как сезонность для таких инструментов полагаю не существует
Тогда что? статистический подход?
и еще вопрос: это вход на ожидании расширения спреда?

[forex_invest]

такого понятия как сезонность для таких инструментов полагаю не существует

Вы заблуждаетесь. В начале сентября фьючерс на золото растет.
Если взять статистику за последние 15 лет, то 13 из них он отрастал и только 2 года демонстрировали убыток, правда небольшой.
Иными словами сезонная тенденция подтверждается в 87% случаев. Это уже дает повод для анализа возможной сделки.

это вход на ожидании расширения спреда?

Да, на расширение.

обоснование входа

Присутствуют еще некоторые технические аспекты.
Пробой сопротивления 950 -> рост до 1000. Там первоначальная цель. Выше - сезонная. Средина сентября.
Хотя следует учесть, что gc сам по себе растет до конца сентября.

[forex_invest]

А если серьезно, то Вы будете весьма удивлены одним обстоятельством, которое очень помогает трейдеру.
Просто у нас (опять же у нас) никто и никогда об этом не говорит.
Это понятие - СЕЗОННОСТЬ и СТАТИСТИКА. Сезонным тенденциям подвержено все.
Любой товар. Любая валюта. Что такое рынок? Это настроения. И они тоже (настроения) меняются от сезона к сезону...
Вдумайтесь - в этом очень много правды. С приближением лета у Вас одно настроение, а зимой другое.
Аналогично ведут себя и фьючерсы. К осени принято запасать печное топливо - вот оно и растет, зато бензин дешевеет -
активность транспортных перевозок логическим образом снижается.
Почему если знать, что декабрьский контракт по золоту 13 из 15 лет рос начиная с начала по средину сентября этим не воспользоваться.
Пусть это будет дополнительным фактором для занатия позиции кроме техники, фундамента, опционых уровней, объемов в конце-концов...

[klish]

Просто у нас (опять же у нас) никто и никогда об этом не говорит.

Действительно, у нас больше принято запудривать людям мозги, например советами Citi, продажи австралийского доллара против иены с целью ниже 70 http://forexpf.ru/_newses_/newsid.php?news=335799 и тут же советовать покупать доллар/иену с целью Y98 http://forexpf.ru/_newses_/newsid.php?news=335823. При том как золото пошло было очевидно, что AUD пробьет 0.8470...

[forex_invest]

Buy Wheat KWZ9 (KCBT)
Sell Wheat WZ9 (CBOT)
Вход 14 сентября. Сезонная цель - средина октября.

[unitelcity]

forex_invest, здравствуй. У меня по спредам получается, что золото будет в декабре расти, где-то с 3 числа. Как думаешь, правильно?

[forex_invest]

Привет. Оно и в сентябре еще расти будет против серебра, например.
Только если ты предполагаешь в декабре расширение спрэда, то относительно чего?
Спрэд на то и спрэд, что подразумевается как минимум две ноги (иногда три, если это например крэг-спрэд)...
Если иначе - то это просто сезонная тенденция

[unitelcity]

Да, я обосновывался на сезонной тенденции и фундаментальном анализе. Вот сделка по золоту (на реале не экспериментировать), сигнал buy, вход - 28 октября 21:00 (gmt), выход - 5 ноября 14:00 (gmt).

[kazachok62]

Buy Wheat KWZ9 (KCBT)
Sell Wheat WZ9 (CBOT)
Вход 14 сентября. Сезонная цель - средина октября

Не лучший вариант - за последние 5 лет 2 раза мимо.
Да и удерживать можно до конца истечения контрактов.
Обоснование:





*********************************
С понедельника работаем с мясом!
2 Buy PBG10 (Pork Bellies)
1 Sell LCZ09 (Live Cattle)
1 Sell FCX09 (Feeder Cattle)
Вход 14 сентября , можно держать до конца декабря.
Обоснование:





*********************************
Торгуем напитками .
2 Buy OJH10 (Апельсиновый сок)
1 Sell KCZ09 (Кофе)
1 Sell CCZ09 (Какао)
Вход 14-18 сентября. Выход 18-20 октября
Затем переворот и удерживать до конца декабря
Обоснование:





*******************************
Вот еще вариант:
Buy TYH10 (10-Yr T-Notes)
Sell TUZ09 (2-Yr T-Notes)
Вход 17-20 октября , держать до конца декабря.
Обоснование:






Добавлено (14.09.2009, 22:52)
---------------------------------------------
Торгуем молочные продукты .
1 Buy DAF10 (Молоко Ш кл.)
1 Sell DBZ09 (Сливочное масло)
Вход 14-16 сентября, удерживать до конца декабря
Обоснование:





Добавлено (15.09.2009, 21:11)
---------------------------------------------
Замониторил демосчет на Ониксе,там же доступ к счету по инвест паролю.
Открыл позиции по мясу и напиткам.
Жаль только у BROCO не весь набор фьючерсов, в том числе и по месяцам.
Поэтому "колени" не совсем расчетные.

Добавлено (16.09.2009, 18:46)
---------------------------------------------
Добавляемся по мясу .
1 Buy PBG10 (Pork Bellies) – позиция открыта 15.10.09
1 Sell LCZ09 (Live Cattle) – позиция открыта 15.10.09
1 Sell LHZ09 (Lean Hogs)
Вход - 16 сентября, выход – 10 ноября .
Обоснование: